Sind die Prognosefehler der Konjunkturprognosen autokorreliert?

Faßt man alle Ergebnisse zusammen, so zeigt sich auch hier wieder,daß die Hypothese der schwachen Rationalität weder bei den Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute noch bei jenen des Sachverständigenrates verworfen werden kann. - Entsprechend kann auch keine signifikante (positive) Korrelation der Residuen festgestellt werden. Damit aber ergibt sich keinerlei Evidenz für systematische Fehler bei der Erstellung dieser Prognosen. Dies heißt nicht, daß solche Fehler völlig ausgeschlossen werden können. Möglicherweise liegt die Unfähigkeit, solche Fehler aufzuspüren, einzig und allein daran, daß der bisher zur Verfügung stehende Stichprobenumfang zu gering ist und deshalb die Tests nicht scharf genug sind. Solange andererseits keine empirische Evidenz für Autokorrelation in den Prognosefehlern gefunden werden kann, sollte man diese auch nicht unterstellen.